Индикатор Стохастик Stochastic Oscillator на Форекс: применение, формула расчета, график

Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже точки минимума (красная линия). Каждый торговый инструмент отличаются своим поведением. Ниже я расскажу об специфике трейдинга с помощью индикатора стохастик на фьючерсах S&P 500, золоте и долларе США. В первую очередь определим общую тенденцию ценового движения.

стохастический осциллятор

Дивергенции.Один из методов использования сигналов стохастического осциллятора – исследование его дивергенций (расхождения показаний осциллятора и цены) как и у других осцилляторов. Полученные результаты помогают идентифицировать отношение текущей цены закрытия к минимуму или максимуму за установленный период. Основные данные загружаются с сайта finam, а, следовательно, этот стохастический осциллятор при построении графика получает обновленные данные об акциях и курсах валют. Индекс относительной силы и стохастический осциллятор являются осцилляторами импульса цены, которые используются для прогнозирования рыночных тенденций. Несмотря на схожие цели, эти два индикатора имеют очень разные теории и методы.

Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс

Затем, с высокой вероятностью, тренд разворачивается или корректируется. Если трендовые показатели фиксируют и подтверждают наличие тенденции, то осцилляторы могут сигнализировать о ее развороте и дают возможность прогнозировать рыночные тенденции, а не следовать за ними. Надежность их сигналов значительно ниже, чем надежность трендовых индикаторов, и следовать им необходимо с осторожностью. При определенных условиях они позволяют предсказать разворот тренда.

Перекупленность и перепроданность имеют широкие возможности для практического применения. Более сильным сигналом на совершение сделки служит не вход и не нахождение индикатора в нормированной зоне, а момент выхода из нее. В широком смысле под дивергенцией понимается расхождение динамики ценового графика с динамикой технического индикатора. Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора. В теории, когда значение осциллятора достигает нижней или верхней критической зоны, текущее значение цены является экстремальным и следует ожидать разворота цены или хотя бы коррекционного движения.

Что такое функциональная связь?

Понятие функциональной зависимости

Будем говорить, что между двумя признаками X и Y существует функциональная зависимость (взаимосвязь), при которой каждому значению одного из них соответствует одно или несколько строго определенных значений другого.

Полный стохастик, таким образом, является чем-то средним между быстрым и средним стохастиками, а при некоторых наборах параметров может и совпадать с ними. К примеру, короткий стохастик с параметрами будет эквивалентен полному стохастику с параметрами , а медленный стохастик с параметрами будет совпадать с полным стохастиком с параметрами . Как и в версиях быстрого и медленного стохастиков, первым параметром является количество периодов, используемое для создания первоначального %K. %K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3.

Установка и настройка индикатора Стохастик

О том, как работает стохастик, какие сигналы для входа он дает, о его преимуществах и недостатках читайте ниже. Из-за этого стохастик подает много ложных торговых сигналов. Пример медвежий дивергенции приведен на рисунке 7, на графике мы видим расхождение стохастика с ценой фьючерса РТС. Цена повышается и устанавливает новые максимумы, а стохастик наоборот снижается все ниже и ниже. Цвет линий стохастика может быть любым, например, в торговом терминале Quik, по умолчанию, быстрая линия – это красная сплошная, а медленная – зеленая пунктирная. Индикатор Stochastic oscillator является классическим осциллятором, который определяет изменения импульса цены актива.

Вход в рынок происходит при открытии следующей после сигнальной свечи. Для начала я покажу, как добавить и настроить осциллятор стохастик для внутридневных таймфреймов. Ниже я покажу, как пользоваться стохастическим осциллятором на примере графикаEURUSD. LinearWeighted – сглаживание с помощью линейно-взвешенной скользящей средней . Exponential – сглаживание с использованием экспоненциальной скользящей средней . Simple – классическое сглаживание с применением простой скользящей средней .

Как определить вид корреляционной зависимости?

Корреляция (от лат. correlatio), корреляционная зависимость — взаимозависимость двух или нескольких случайных величин. Суть ее заключается в том, что при изменении значения одной переменной происходит закономерное изменение (уменьшению или увеличению) другой(-их) переменной(-ых).

Пересечение сигнальной линии и ее движение ниже 80 уровня, а также ее движение выше 20 уровня происходят часто и предвещают быстрый разворот. Первый сигнал – это пересечение сигнальной линии 20 и/или возврат выше нее. Пересечение сигнальных линий имеет место, когда %K (черная линия) пересекает %D (красную линию). Пересечение осциллятора этого уровня снизу вверх показывает, что цена торгуется в верхней половине своего диапазона. Говорит это о том, что чаша наполовину полна и можно искать момент для входа в покупки.

Опережающие индикаторы показывают экстремальные зоны вероятного разворота тренда. Точки входа в сделки, генерируемые осцилляторами отображают оптимальное соотношение риск-прибыль в боковом трендовом движении. Границы для зон перекупленности и перепроданности могут использоваться любые в зависимости от желания трейдера. Обычно при восходящем тренде эти значения сдвигаются вверх, при нисходящем – вниз. Иногда игроки сами устанавливают плавающий уровень, который зависит от волатильности и направленности цены. Полный Турбо Форекс отзывы более медленный и гибкий и в этом его преимущество в сравнении с быстрыми стохастическими осцилляторами.

Дивергенция

Как только цена начинает расти по каким-либо весомым причинам (например, для акций положительный отчет о прибыли за отчетный период), в игру вступает спекуляционный капитал. Чем выше цена, тем больше её продолжают подталкивать вверх трейдеры. В определенный момент наступает осознание того, что цена актива слишком завышена и спрос останавливается. В большинстве простейших стратегий Форекс этот индикатор используется в качестве подстраховывающего, подтверждающего основной сигнал. Интересны стратегии, построенные на средних скользящих, которые при правильных настройках в совокупности с осциллятором часто позволяют открывать прибыльные сделки.

Обратите внимание, как линия %K (быстрый) неоднократно пересекает линию %D (быструю) в течение мая, июня и июля. Чтобы смягчить некоторые из этих ложных прорывов и сгладить %K (быстрый), был разработан медленный Стохастический осциллятор. По принципам расчета стохастический осциллятор очень похож на индекс относительной силы.

В определенных случаях быстрый, средний и полный индикаторы могу показывать одинаковые значения. Так, короткий стохастический осциллятор при параметрах будет совпадать с полным стохастиком, параметры которого (14, 1, 3 и т.д). Например, график актива показывает рост с периодическими откатами, а на осцилляторе в это время линии уходят за уровень 20 — это отличная возможность войти в сделку на покупку в сторону тренда. Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.

Одна из таких программ – “Робин Гуд”, которая обещает не просто обогатить трейдера, но и сделать это совершенно бесплатно. Второй параметр – сглаживающий фактор, используемый в расчете первоначального %K. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, на первоначальный %K накладывается еще одна скользящая средняя. В дальнейшем в рамках этого раздела мы будем говорить только о первой формуле стохастика. Где x – первый параметр, y – второй параметр и z – третий параметр (в случае среднего Стохастика).

Как работает Осциллятор стохастик?

Как пользоваться Стохастиком

Основной сигнал осциллятора — выход линий из зон п/п. Если цена находится в консолидации, то всё просто: сделки на покупку осуществляются, когда индикатор снизу вверх начинает пересекать уровень 20, а сигнал для продажи — пересечение сверху вниз уровня 80.

Короткий период осциллятора стохастик позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный – выявить самые важные поворотные точки. Первый — число периодов, которые используются для того, чтобы вычислить каждый %K. Наш сайт использует файлы cookie и собирает сведения о Пользователях в целях анализа эффективности и улучшения работы сервисов сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

Они являются одним из самых ценных инструментов в арсенале технического аналитика. В то же время очень часто осцилляторы применяют неправильно. Продажа осуществляется если обе линии индикатора Stochastic находятся в зоне перекупленности выше уровня 80 и синяя линя пересекает красную сверху вниз. Получая по этой формуле значение после каждого закрытия свечи, у нас появляются показания быстрого стохастика на графике.

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Настройки для индикатора стандартные – период скользящей равен 20 свечам, а множитель двойного стандартного отклонения – 2. Используем для определения точки входа сигнал пересечения %K и %D в зоне перекупленности/перепроданности. Для золота не рекомендуется использовать в качестве сигналов перекупленность-перепроданность даже в сочетании с пересечением линий.

Из зоны 80 вниз, а торговые сигналы на покупку приходят, когда стохастик выходит из зоны перепроданности, т.е. Уровни 20 и 80 являются условными, и их месторасположение на графике можно изменять. Основным недостатком стохастического осциллятора является то, что он может генерировать ложные сигналы. Это происходит, когда индикатор генерирует сигнал разворота, а цена движется дальше.

стохастический осциллятор

На рисунке выше как раз пример такой “вечерней звезды”, которая не следует канонам, но при этом дает уверенный сигнал на продажу. Медвежий паттерн формируется, когда цена фиксирует более высокий минимум, а осциллятор – более низкий минимум. В дальнейшем происходит отскок цены и разворот в обратном направлении. Как правило, параметры инструмента задаются тремя значениями. При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива.

В качестве справки, на рисунке показан тот же Стохастик осциллятор . Обратите внимание, что эта менее чувствительная версия не показала зон перекупленности в августе, сентябре и октябре. Иногда бывает необходимо повышать чувствительность для фильтрации сигналов на вход. Однако такое случается не часто и носит скорее исключительный характер. При этом сам Лейн не утверждал, что нахождение Stochastic Oscillator выше 80 – это обязательно сигнал на продажу, а ниже 20 – сигнал на покупку. Актив может расти в цене еще долго, после того как Stochastic Oscillator преодолел уровень 80 и соответственно еще долго падать, после того как он упал ниже уровня 20.

Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов. Для этого стохастик берется со стандартными настройками . Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции. В книге Мерфи импульсным осцилляторам и их различным целям посвящена отдельная глава. Мерфи описывает все за и против, а также приводит несколько примеров конкретно для Stochastic Oscillator.

Индекс относительной силы

Для отсеивания ложных сигналов индикатора лучше всего использовать его по тренду. Для подтверждения направления рынка применяйте индикаторы тренда, такие как скользящие средние. При использовании Стохастика, для получения сигналов с помощью уровней перекупленности/перепроданности, лучше всего торговать в направлении тренда. Причина в том, что перекупленность не всегда означает медвежий разворот, а перепроданность не всегда означает начало бычьего движения.

На следующем примере показано движение цены Crown Castle с пробоем в июле уровня сопротивления и началом восходящего тренда. Стохастик осциллятор использовался для выявления зон перепроданности. Зоны перекупленности игнорировались, потому что на рынке присутствовал сильный восходящий тренд. Торги в направлении доминирующего тренда увеличивают шансы на успех. Стохастик осциллятор пересек уровень ниже 20 в начале сентября и начале ноября.

Поскольку Стохастик осциллятор работает в узком диапазоне, он также полезен для определения уровней поддержки и сопротивления. Стохастический осциллятор был разработан в 1992 году известным трейдером и видным специалистом в области технического анализа Тушером Чендом. Основным преимуществом адаптивного осциллятора является его универсальность. Благодаря уникальному алгоритму расчета ценовых показателей, этот инструмент возможно использовать в торговле любыми финансовыми активами.

Медвежий сигнал появляется, когда цена формирует более высокий минимум, а Стохастик показывает более низкий минимум. Затем цена разворачивается вниз и происходит отскок цены, который можно использовать как точку входа в короткую позицию. Осциллятор Stochastic использует цены закрытия, чтобы определить импульс. Когда цены закрываются в верхней половине диапазона, то %K осциллятора растет, указывая на усиление покупок. Когда цены закрываются в нижней половине диапазона периода, %K падает, указывая на усиление продаж. Вооружившись значением ATR, спекулянт может понять, сколько запаса осталось для движения цены наверх или вниз.

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad
× ¿Cómo puedo ayudarte?